ボリバンテク・損切り編

となりのボリンジャーバンド

今回は初心者向けに、手法構築のヒントになりそうなBB活用例をご紹介します。

ボリバンの性質を利用した知識のひとつとして参考にしてください。※手法ではありません

BBの性質や基礎はこちら → BBで見る相場環境

 

その1・損切り編

損切りは初心者が最も注意すべきことです。

損切りボンビー(キング)に憑かれるとSLのレベルに悩みますが、ひとつの候補としてBBのシグマ決済があります。

 

図1:現在チャートより

 

ボリンジャーバンド2シグマ間に価格が収まる確率は95.45%です。

逆に言うと2シグマをタッチして超える確率は約0.55%となります。この為2シグマを損切りラインに採用した場合の損切られ率は理論上約0.55%となります。

つまりあまり損切りに遭わない為、短いSLで損切り貧乏になりがちな初心者にとって精神的におだやかにトレードできます。

またBBでは、価格が標準偏差の外側に達する状態を異常値と表現することがあります。異常値が出た地点で一旦損切りして逃げておく行為には一定の合理性があります。理論的な数値であって願いや祈りラインではないので、手法を疑わず信じて決断しやすい利点もあります。

 

注意点

基本的に損切りにかかりにくいため必然的に長期トレード向きになりますが、利食や途中手仕舞いのルールによっては短期トレードにもなります。また利食の設定次第では、確率0.5%とは言え利食よりも損切りに先にかかる可能性が高くなる場合があります。

また上図で解るとおり、95.45%の確率論で鉄壁防御かと思いきや上側の+2σはバンバン超えまくってます。
この為
アップトレンド中にマイナスシグマ、ダウントレンド中にプラスシグマをストップロスにすることが重要です。エントリー方向と逆側の異常値が出た場合潔く負けを認めて決済するという事です。

またシグマは遅行して計算しているめ価格に応じて変化する点に注意が必要です。

例えばロングで入ってマイナスシグマを損切りラインにしたあと価格が緩やかな下降を続けた場合、損切りラインにかかることなく(シグマタッチすることなく)、含み損が増えていく可能性を残したままなので、その対策が必要です。(損切りラインが逃げていく為決済できないことへの対策)

例えば

  • BB以外の絶対値(水平線など)による損切りラインと併用する(※σは相対的価格)
  • ポジション最大保有期間を決めておく(時間決済・試合終了時間を設ける)
  • 利食目安を低くする
  • ナンピンする

などで補強する必要があります。損切りの穴埋め対策はこのようにワリと簡単ですが、予め決めておくことが重要です。

 

応用

図2:SlよりもTPタッチ率を高く調整 ※図1の拡大

 

仮に利食にもσを使用した場合、

例えばロングで入って、利食に+1σ68.27%)、損切りに-2σを指定すると

  • 利食確率 (+1σを超える確率) 21.73%
  • 損切確率 ( -2σを超える確率)   0.55%

となり、損切りの約40倍(21.73÷0.55=39.5)の確率で利食ラインに到達することが解ります。※-2σタッチまでの期間(上図矢印の期間)の+1σタッチを実際に上チャートで数えてみたところ38本でした(理論値は39.5本)

逆に言えば40回に1回の確率で損切りに合う為、一度の損失額39回合計利益を上回らない設定(期待値1以上)にできれば手法として最低限の体を成します。
※この時単体トレードのリスクリワードレシオは悪化しますが40回ベースにおける全体のリスクリワードで考えます。

このように計算済のBBの確率・統計を利用することで、ある程度手法の成果を予想する事ができます。ただし高勝率の手法は損益比率を無視すればいくらでも作れるので、いつも言っていますが決して勝率だけで手法の良し悪しを判断しないよう注意してください。

机上の計算と座学だけで勝てることはありません。バック、フォアードテストは必須です。実際にバンドウォークに張り付いて離れない事は多々あります。

 

尚、シグマは1.0や2.0にこだわる必要はないでしょう。0.5や1.2など手法、性格、通貨に合せて調整できます。最近はSMAでなくEMAによるBBを使ってより微調整するケースもあるようです。BBの使われ方も進化していますね。

 

以上、参考になればと思います。

 

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