グランビルの法則は正しいか?

 

グランビルの法則自体についてはネット上で多数解説されていると思いますので、本記事では割愛します。

ここではその有効性と活用法について説明します。

 

グランビルには8つの法則(パターン)がありますが、平たく言うと「MA付近で価格が動く」「MAと乖離が開くとMAに戻ってくる」と覚えておけば充分です。

厳密に覚えても良いですが「必ず当る法則」は無いので、ザックリ考えておく方がむしろ柔軟に対応できます。

グランビルの法則は使える法則か?

の疑問については、「使える」と回答します。

少なくとも私は活用しています。

 

但し、前述のように必ず機能する事はありませんし、盲信すると痛い目に遭います。

グランビルの法則を使って負けている人も星の数ほどいますから、「法則」だからと、乱用してたら資金がいくらあっても足りません。

正しく使ってこその道具です。

 

まずは下の図からご覧ください。

 

グランビル短期

上の図ではグランビルの法則が成立しています。

MAに接近すると反発し、乖離すると戻る性質があります。

このような状況はいくらでもチャートから拾う事ができ、一見して法則は正しく見え、覚えたてのビギナーはほくそ笑みます。

 

次に下の図を見て下さい。

グランビル長期

先ほどの図のMAの期間を変えて表示しただけですが、グランビルの法則が発動しているとは言いづらい状況です。

??の地点ではMAから乖離しているにも関わらず、充分な戻りをみせないまま価格が進行しているように見えます。

 

これは期間を変えると法則が外れやすくなるとか当り易くなるという意味ではありません。

同じ期間のMAであっても、当然ダマシになる場合があります。

 

MAの性質とグランビルの根拠

次に、MAの性質・本質を考慮しておきます。

グランビルの法則も、MAのしくみからなる法則です。

価格がMAから乖離するほど、MAに対する重力(吸引力)が働き、MAに近づくほど斥力(反発力)が働くように見えるのは、MAが一定期間の価格の平均値だからです。

 

MA(平均値)の値を「最も多くのプレイヤーが合意した価格帯」として考える事ができるので、MA付近の値は多くのプレイヤーが注目している事になります。

MA付近でエントリーしたプレーヤーは、MAから乖離するほど、何らかの行動(エグジット)を起こす可能性が高まります(またはこの逆)

 

プレイヤーが行動を起こすと価格が動き、その価格がまた次のMA(平均値)を形成します。

MA付近は多くのプレイヤーが合意した価格なので、MA付近で行動したプレイヤーが多いという事になり、反発するように見えます。

 

つまり、グランビルの法則は理論上正しく、利にかなっています。

しかし前提条件として「一定期間のMA」に対しての理論です。
(※一定期間のMAであっても他の諸条件の影響は受けます)

 

別期間のMAでは、別期間のMAでのグランビルの法則が、理論上正しく成り立ちます。

しかし、全ての期間のMAで法則が成り立つ状態は、互いが矛盾するケースがある為、あり得ません。
(1時間足では買いシグナル、日足では売りシグナル、をグランビルの法則が示す等)

 

ダマシがある事でグランビルの法則が成り立っていると言い変える事もできます。

グランビルの法則が成り立っている裏では、ダマシにあっているグランビルの法則もあるわけです。

 

ここまでを簡単にまとめると

グランビルの法則は、当る事もあれば、外れる事もある。

です。

 

・・・振り出しですね;

元も子もないですが。

 

ダマされにくい使い方

つまり、裏を返せば期間設定によるカーブフィット・オーバーフィットと同じ状態です。

期間をいじって最適化すればいくらでも勝てる場面はありますが、逆に鬼のように負けまくる時もあります。

 

これを回避するひとつ目の方法は、「一定期間」(MA算出期間)を固定するという事です。

毎回、必ず同じMA(タイムフレーム・期間の両方)で評価します。

 

タイムフレームはマルチで使用して良いですが、この場合も観察するタイムフレームは決まったものを毎回使用します。

これによりダマシを回避できる訳ではありませんが、他のフィルターを考慮する事でダマシを軽減する事が可能になります。

 

例:1時間足で○○期間のMAを使用した場合、○時~○時はダマシが多い。等

 

グランビルの法則が当て嵌まりやすいケース、そうでないケースを選別して精度を高めると言う事です。

エントリーポイントを増やす発想でなく、ダマシ箇所を避けるという、消去法的な考え方が重要です。

 

ぐんぐん上昇

 

2つ目の方法としては、複数MAを使う方法です。

先ほど、算出期間の違うMAでは、グランビルの法則が矛盾する事をお伝えしました。

 

例えば、20MAと200MAでは、法則が矛盾してどちらかがダマシになりやすくなります。

しかし、どちらも同じグランビルの法則が当てはまるとしたらどうでしょうか?

 

20MAと200MA、どちらもエントリーポイントというのは必ず存在します。

この場合も当然、チャンスは減りますが、理論上、高い精度が見込めるという訳です。

もちろんそれでもダマシはあります。

 

※余談ですが、自分で適当にフリーハンドで書いたウネウネの曲線をチャートに当てはめたとしても、チャート上のどこかでは法則が当てはまります。これはMAの期間を変更した場合と似た状況です。結局、どれかは当ってしまうのがグランビルの法則です。(グランビルファンに怒られそうですが;)

 

MAを使うならグランビルの法則は避けては通れない必須知識ですので、必ず覚えておきましょう。

 

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

 




 

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